沙坡头，位于中卫市区以西约20公里处，从市区前往大约需要1小时左右。
沙坡头是国家首批5A级旅游景区，黄河第一入川口，是欧亚大通道，古丝绸之路的必经之地。沙坡头景区南靠山峦叠嶂、巍峨雄奇的祁连山余脉香山，北连沙峰林立、绵延万里的腾格里大沙漠，中间被奔腾而下，一泻千里的黄河横穿而过。这种一边是浩瀚无垠的腾格里大沙漠，一边是长流不息的黄河水的景色非常壮丽，自古以来就有许多文人墨客在此留下诗词文章
在这里，你可以去国内最大的天然滑沙场，从百米沙坡上，顺势而下，下滑时沙中发出嗡嗡的轰鸣声，犹如金钟长鸣。还可以乘坐古老的运输工具——羊皮筏子，在黄河上畅游。如果你够胆大，那就去玩玩横跨黄河两岸的滑索，感受凌空飞跃黄河的刺激。当然，到了沙漠，骑骆驼是必须体验的活动，在骆驼背上，遥看周边金黄色的沙海，绮丽壮观。
在沙坡头游玩时，还能够看到横穿沙漠的包兰铁路；在景区的南部散落着秦、战国时期的长城遗迹；这里也是国内著名的沙漠治理实验区，实验区中的“麦草方格”被誉为治沙史上的奇迹。而在景区大门附近的沙漠博物馆里，可以了解到沙漠的形成与发展等知识。